fredag 23 augusti 2019
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

OMXS30 Aktier Volatilitetsrapport

Tabellen nedan visar hur marknaden just nu prissätter risken i de olika aktierna som ingår i OMXS30. Under rapportperioder tenderar många underliggande papper att öka i volatilitet och risk, i denna mätning är det dock ovanligt blandad kompott.


– Den historiska volatiliteten baseras på rörelser de 30 senaste handelsdagarna. (HIST VOL))
– Den implicita volatiliteten baseras på närmaste ATM optionskontrakt. (IMPL VOL)
– EDGE = skillnaden mellan historisk och implicit volatilitet, dvs. marknadens bedömning av ökad alt. minskad risk i resp. papper.

Dela
Taggar: , , , , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Copyright @ 2019 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se