fbpx
onsdag 8 december 2021
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

Volatilitetsrapport – Avvaktande stark börs

Risknivåerna för aktier är fortsatt låga även in i slutet av rapportperioden som levererat en del blandade resultat. VIX-nivån är fortsatt kring 18-månaderslägsta och just nu runt 17-18. Börsen attraktiv för investerare som ser aktier som det bästa (om inte det enda) alternativet till en god avkastning över tid.

Oron och förberedelsen för ett bakslag till börsens återhämtning har dock ökat tydligt. Priset för skydd på nedsidan har stigit och skapar en högre skevhet i optionsvärderingen. Skew index har åter besökt 150-nivån vilket är historiskt höga nivåer. Samtidigt omsätts optionskontrakten på VIX index i sig självt med dyr premie vilket bekräftar oron för nya bakslag. Detta är inget facit med väl en känslighetsfaktor; toleransen i marknaden är låg för sämre nyheter.

En avvaktande stark marknad i sidled ger låg riskpremie.
Dyrare nedsida och en tydlig oro i leden för börsen i närtid.
Stabilt hög risk för tilltagande oro.
Edge = skillnaden mellan hist. och impl. volatilitet.
Diff anges från föregående vecka.

OMXS30 lågt riskvärderad där SINCH sticker ut som högst volatil bland de enskilda bolagen. Även EVO och KINVB är högvolatila medan bl.a. TELIA, TEL2 och bankerna är i de lägre regionerna av rörelser.

Edge = skillnaden mellan hist. och impl. volatilitet.

EMBRACB, FINGB, BETSB, PCELL bland övriga bolag med hög risk/volatilitet medan AXFO, CAST och INDUC är i de lägre regionerna.

Dela
Publicerat i Analyser, Blogg, Börsen, Nyheter Märkt med: , , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Copyright @ 2021 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se