fbpx
tisdag 24 maj 2022
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

Volatilitetsrapport – Förberedelser för ökad turbulens

VIX index har fallit till låga nivåer efter krigsutbrottet i Ukraina men studsat tillbaka något efter ett par dagars nedgång. Det råder dock fortfarande låg risk i aktiemarknaden, allt annat lika, vilket indikerar en god vilja till fortsatta investeringar i aktier. Det noteras emellertid en naturlig vaksamhet under rådande omständigheter i finansmarknaden, men här och nu är riskaptiten mindre begränsad.

Medan riskpremien är låg för aktuella nivåer i aktiemarknaden är oron för kommande korrigeringar desto mer tilltagande. Skew index stiger mot tidigare höga nivåer mot 150 vilket indikerar en relativt dyr försäkring för skydd på nedsidan i marknaden. Oron för sämre nyheter i finansmarknaderna i närtid skapar en större acceptans för att betala en dyrare försäkringspremie.

Varningstecknen för en korrigering stärks när volatiliteten för VIX-optioner stiger. I tider där flera känsliga triggers kan utgöra en större sättning är detta något att hålla ett vakande öga på. Vid nivåer från 6 och uppåt i ration VVIX/VIX börjar handlare röra sig allt närmare sälj-knappen. Håll koll på denna ratio!

OMXS30 följer de flesta övriga index med en låg riskpremie, en implicit volatilitet ATM strax över 20%. Den negativa edge som präglar de flesta papper visar på att marknaden förväntar sig en mindre rörelse i närtid än den som varit de senaste 30 dagarna.

Dela
Publicerat i Aktiederivat, Analyser, Blogg, Börsen, Nyheter, Okategoriserade Märkt med: , , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*

Copyright @ 2022 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se