fbpx
onsdag 8 december 2021
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

Volatilitetsrapport – Högre risk i marknaden

Efter viss korrigering i aktiemarknaden med högre risknivåer har marknaden återhämtat sig till stor del. Volatilitetsnivåerna har därefter fallit tillbaka men är ännu i ett högre spann generellt sett till nivåer av SKEW (nedsidesskydd) samt i vissa enskilda aktier.

Börsen handlas inledningsvis sidledes inför denna rapportvecka med dyrare nedisdesputs som efterfrågas i högre grad som beredskap för nya potentiella sättningar.

Vi ser covered calls och prisspreadar som aktiva strategier, såväl putspreads som callspreads. Korta nakna puts utfärdas med tro om en fortsatt lugn eller stigande marknad, dock med tilltagen riskbild.

Bland de mest omsatta optionskontrakten ser vi nu på morgonen SKFB1K210, SKFB1K240, ERICB1W105 och TLSN1X34.

Edge = skillnaden mellan hist. och impl. volatilitet.
Diff anges från föregående vecka.

Premium i främst EVO men även ERICB och BOL värderas högt medan TELIA är fortsatt markant lågvolatil, även om dessa optionskontrakt värderats upp en hel del senaste månaden. Verkstad och bank ligger fortsatt i den lägre värderingsskalan.

Dela
Publicerat i Aktiederivat, Analyser, Blogg, Börsen, Börshandel, Derivat, Nyheter, Volatilitet Märkt med: , , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Copyright @ 2021 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se