fbpx
onsdag 8 december 2021
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

Volatilitetsrapport – Lugnet efter stormen

Efter en viss korrigering har marknaden återhämtat sig väl och risknivåerna har fallit tillbaka. Vi befinner oss dessutom mitt i en intensiv rapportperiod som generellt sett ökar riskvärderingarna i bolagen över hela linjen. Vartefter bolagen inkommer med rapporter minskar osäkerheten och risk- och volatilitetsnivåerna sjunker.

VIX index befinner sig på 18-månaderslägsta, en indikation på att marknaden ”pustar ut” efter en korrektionen i september som uppfattats som ett avklarat stresstest av marknaden. Återhämtningen har stabiliserat förtroendet för aktier och synen på risk mattats av. Dock är förberedelsen på nya sättningar i marknaden stor med en fortsatt dyr premie för nedsidesskydd. Även premien på VIX-kontrakten är fortsatt dyr och indikerar en tro på turbulens i närtid.

VIX på 18-månaderslägsta indikerar en god tilltro till aktier med goda utsikter på kort sikt.
Oron för nya korrektioner i marknaden är hög, viljan är fortsatt stor att betala upp för skydd på nedsidan.
Voltiliteten på VIX index förväntas bli hög, relationen mot VIX index i sig självt indikerar en tro om större och kraftigare rörelsemönster i marknaden i närtid.
Edge = skillnaden mellan hist. och impl. volatilitet.
Diff anges från föregående vecka.

Bland de mest omsatta optionskontrakten ser vi TLSN2L40, ERICB2C105, SECUB2A150 och SWEDA2O190.

Premium i främst EVO är fortsatt dyrt men även KINVB och GETIB värderas högt medan TELIA, TEL2B och även SWEDA är fortsatt markant lågvolatil. I övrigt trender mot normal prissättning i en sidledes trendande marknad med verkstad och bank i den lägre värderingsskalan.

Dela
Publicerat i Aktiederivat, Analyser, Blogg, Börsen, Derivat, Nyheter, Volatilitet Märkt med: , , , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Copyright @ 2021 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se