fbpx
onsdag 8 december 2021
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

Volatilitetsrapport – Sidledes börs med ökad risk

Marknaden agerar för närvarande avvaktande i en sidledes handel men under en något förhöjd risknivå. Från de nyligen lägsta nivåerna på VIX sedan februari 2020 kring 15-strecket har vi studsat upp runt 20 vilket ännu är en sund risknivå för aktiemarknaden.

Oron för ett bakslag är dock fortsatt stabilt på höga nivåer, SKEW-index klättrar upp mot 150-nivån igen och visar att det finns en god vilja att betala dyrt för skydd på nedsidan. Marknaden anser att en sättning kan komma att ske under drastiska termer där en snabb nedgång ger en god hävstångseffekt på nedsidesputs. Oron har dock inte ökat i termer av hög premie på nedsidan men här har vi ett bra mått för känslan hos investerarkollektivet att hålla koll på i närtid.

Viljan att betala dyrt för optioner på VIX-index har inte ökat nämnvärt vilket indikerar att marknaden inte ser någon större oro för en större förändring i marknadsrisken i sig i närtid. I ration VVIX/VIX ser vi dock hyfsat höga nivåer som historiskt indikerat en föraning om en korrigering i en stark aktiemarknad. Läs mer om detta mått HÄR

Högre men normala risknivåer på börsen
Oron i marknaden är stabilt på höga nivåer
Något avtagande oro för ökad marknadsrisk.
Edge = skillnaden mellan hist. och impl. volatilitet.
Diff anges från föregående vecka.

OMXS30 har i relativa termer hög riskpremie i linje med VIX-index. En hög positiv edge pekar på en förberedelse på mer turbulens i marknaden framöver. Bland bolagen ser vi höga nivåer i SINCH, EVO och GETI B medan TELIA, TEL2 B och banksektorn rör sig med mindre risk.

Edge = skillnaden mellan hist. och impl. volatilitet.
Diff anges från föregående vecka.

EMBRACB, FINGB, SOBI bland övriga bolag med hög risk/volatilitet medan bl.a. AXFO, SECU B och TREL B är i de lägre regionerna.

Dela
Publicerat i Analyser, Blogg, Börsen, Nyheter, Volatilitet Märkt med: , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Copyright @ 2021 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se