måndag 10 december 2018
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

OMXS30 – Volatilitetsrapport aktier

Hur ser marknaden på risken i storbolagen just nu?

Den historiska volatiliteten visar de faktiska rörelserna de senaste 30 dagarna. En volatilitet runt 20% kan generellt anses vara en normal rörelse i en normalt rörlig marknad.

Den implicita volatiliteten visar hur marknaden värderar risken den kommande investeringsperioden upp till 30 dagar, dvs. priset på premien för frontmånaden.

Edgen är skillnaden mellan historisk och implicit volatilitet som ger en indikation på om marknaden just nu anser att risken i respektive papper har ökat eller minskat i närtid.

 

Fixing den 14 augusti 2018

Dela
Taggar: , , , , , , , ,
One comment on “OMXS30 – Volatilitetsrapport aktier
  1. Shahram Torgersson skriver:

    Hej och tack för den här listan.
    Hur räknar man fram en sådan lista?
    Eller man kanske kan läsa av de värden någonstans.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Copyright @ 2018 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se